Ránking de los peores bancos de la UE: una entidad pública francesa, a la cabeza

Una entidad pública francesa, La Banque Postale, es con diferencia el farolillo rojo en los test de estrés a la banca europea, cuyos resultados se publicaron a finales de julio, al obtener el peor diagnóstico al ser sometido al escenario adverso.

El capital de máxima calidad o CET1 en el argot de La Banque Postale, que era del 14,66 % al finalizar 2022, quedaría reducido a un insignificante 0,05 % en 2025 en caso de que se dieran las condiciones del escenario adverso planteado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que quiere así probar la capacidad de resistencia del sector.

El siguiente es el Barclays Bank Ireland, que vería reducido su capital de máxima calidad al 6,77 %, frente al 16,51 % de partida si se materializaran las hipótesis de estrés de la EBA, que incluyen una caída acumulada del producto interior bruto (PIB) en la UE del 6 % entre 2023 y 2025, un aumento de la tasa de paro hasta el 12,2 % en 2025 y una inflación del 19,9 % para el periodo 2023-2025.

También quedarían relativamente mal parados tres bancos alemanes y un banco italiano, que no llegarían al umbral simbólico del 8 % si las cosas se torcieran.

Se trata del DZ Bank AG Deutsche Central (7 %), el Norddeutsche Landesbank (7,60 %), el Landesbank Hessen Thüringen (7,65 %) y el BPER Banca (7,89 %).

Los resultados de la banca española

En esta edición, la muestra de los test de estrés la componían 70 bancos de 16 países, 20 más que la precedente, que representan un 75 % del sector en la Unión Europea (UE) y Noruega, y entre los cuales había 8 españoles: Abanca, BBVA, Sabadell, Santander, Bankinter, CaixaBank, Kutxabank y Unicaja.

De los ocho españoles, únicamente Sabadell se quedaría por debajo del 9 %, en el escenario adverso, en concreto con un 8,81 %, frente al 12,55 % con el que partía a finales de 2022.

Paradójicamente, algunos de los bancos de la muestra aumentarían su capital de máxima calidad si se dieran esas circunstancias negativas, en particular el sueco Länsförsäkringar Bank, que pasaría del 15,40 % al terminar el pasado año al 15,80 % en 2025 y, sobre todo el polaco Bank Polska Kasa Opieki, del 14,79 % al 15,37 %.

La entidad que terminaría con el porcentaje más elevado en las condiciones adversas sería la alemana Goldman Sachs Bank Europe, con un 24,5 %, sabiendo que su situación de partida al terminar 2022 era del 31,62 %.

Kutxabank, entre los mejores de España

Entre los españoles, el que acabaría en mejor situación en términos de capital sería Kutxabank, con un 15,26 %.

En términos globales, el capital de máxima calidad del conjunto de los 70 bancos de la muestra pasaría del 15 % en 2022 al 10,4 % en 2025.

El escenario adverso inventado por la EBA para esta edición, el más duro de los que ha aplicado hasta ahora -aunque no porque sea más probable que en el pasado- contempla una caída acumulada del producto interior bruto (PIB) en la UE del 6 % entre 2023 y 2025, un aumento de la tasa de paro de 6,1 puntos porcentuales, hasta el 12,2 % en 2025, y una subida de precios del 19,9 % para el periodo 2023-2025.

Con esos parámetros, los bancos europeos tendrían que absorber más de 496.000 millones de dólares de pérdidas en ese trienio, de los cuales 271.000 millones serían por pérdida en el capital de máxima calidad.